Pengaruh Makroekonomi, Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio dan Pertumbuhan Kredit terhadap Non Performing Loan pada Bank Asing di Indonesia Periode 2013-2014
DOI:
https://doi.org/10.26740/bisma.v8n2.p124-143Keywords:
Non Performing Loan (NPL), Macroeconomic, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR)Abstract
The aim of this study was to understand the influence of macroeconomic factors in this research are exchange rate and inflation, while for the internal bank are capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR) and credit growth towards non performing loan (NPL). The data that used is quarterly data from financial statements of Foreign Bank in Indonesia period of 2013 until 2014. Data analysis method used is multiple-regression analysis. The results showed that there was a simultaneous influence of independent variables towards NPL of Foreign Bank in Indonesia. However, partially showed that CAR has a negative influence, the higher capital adequacy ratio, it can serve to accommodate the risk of losses faced by banks due to the increase in non performing loans. LDR has a positif influence, LDR shows expansion of bank loans made to measure current or whether bank intermediary function. LDR which leads to high risk of uncollectible loans to be high which will result in a non performing loans.
References
Ahmad, Nor Hayari & Mohamed Arif, 2007. Multi-Country Study of Bank Credit Risk Determinants. International Journal of Banking and Finance, Vol. 5, Issue 1. (http://epublications.bond.edu.au/ijbf/vol5/iss1/6/, diakses 19 Oktober 2015)
Andres, Carlos & Olaya Bonilla. 2012. Macroeconomic Determinants of the Non Performing Loans in Spain and Italy. (http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/tesis_olaya_carlos .pdf, diakses 25 November 2015)
Astrini, Km Suli, I Wayan Sawendra & I Ketut Suwarna. 2014. Pengaruh CAR, LDR, Dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2, diakses 2 Desember 2015.
Badar, Munib, Atiya Yasmin Javid & Shaheed Zulfiquar. 2013. Impact of Macro economic forces on Nonperforming loans an empirical study. Elixir International Journal (Online). (www.elixirpublishers.com, diakses 13 Oktober 2015)
Bank Indonesia, 12 November 1998, Surat Edaran Bank Indonesia: SK Direksi BI No.31/147/KEP/DIR.
Dendawijaya, Lukman. 2001. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Diyanti, Anin & Widyarti, Endang Tri. 2012. Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011. Diponegoro Journal of Management (Online), Vol. 1, No. 2, Pg. 290-299. (http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom, diakses 19 Oktober 2015)
Fahmi, Irham. 2015. Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Cetakan ketujuh. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haryati, Sri. 2009. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi. Jurnal Keuangan dan perbankan. Vol. 13, No. 2, Pg. 299-310, diakses 30 Desember 2015.
Hasibuhan, Malayu. 2001. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hasibuhan, Malayu. 2005. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Ismail. 2010. Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah. Jakarta: Kencana
Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: Grafindo Persada.
Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Kuncoro, Mudrajat. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi Ketiga. Penerbit: Erlangga.
Linda, Muthia Roza, Megawati & Deflinawati. 2015. Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang. Jurnal Pendidikan Ekonomi (Online), Vol.3, No.2. Pg 137-144, diakses 13 Oktober 2015)
Louzis, Dimitrios P, Angelos T Vouldis & Vasilios L Metaxas. 2010. Macroeconomic And Bank-Specifik Determinants Of Non-Performing Loans In Greece: A Comparative Study Of Mortagage, Business And Consumer Loan Portofolios. Economic Research Departement-Special Studies Division.(http://www.kemerburgaz.edu.tr/images/basi n/science.pdf, diakses 19 Oktober 2015)
Martono, dan Harjito, Agus. 2008. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonisia.
Murni, Asfia. 2006. Ekonomika Makro. Bandung: PT. Refika Aditama.
Murni, Asfia. 2009. Ekonomi Makro. Bandung: PT. Refika Aditama.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Rahmadani, Dianti. 2015. Analisis Terhadap Tingkat Kredit Macet (Non Performing Loans) Studi Pada Bank Umum Konvensional Periode 2010-2014. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Sukirno, Sadono. 2007. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Simorangkir. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Bogor: Ghalia Indonesia.
Soebagio, Hermawan. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Komersial. Tesis Dipublikasikan. Tesis Prodi Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Statistik Indonesia. Badan pusat statistik (Online), (www.bps.go.id), diakses 12 November 2015) Statistik perbankan Indonesia (online), www.bi.go.id, diakses 12 Oktober 2015)
Utari, G A Diah, Trinil Arimurti & Ina Nurmalia Kurniati. 2012. Pertumbuhan Kredit Optimal. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
Wardoyo, Paulus & Endang Rusdiyanti, 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Bank Perkreditan Rakyat Di Eks Karesidenan Semarang. J. Dinamika Sosbud (Online), Vol. 11, No. 2, Pg. 127-139
(http://journal.usm.ac.id/jurnal/dinamika-sosial-budaya/265/detail/, diakses 19 Oktober 2015)
Washington, Gitonga Kariuki. 2014. Effect Of Macroeconomic Variables On Credit Risk In The Kenyan Banking System. International Journal of Business and Commerce (Online), Vol. 3, No. 9, Pg. 01-26. (http://www.ijbcnet.com/3-9/IJBC-14-3903.pdf, diakses 19 Oktober 2015)
Yulita, Anatia. 2014. Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Tingkat Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia. Skripsi Dipublikasikan. Skripsi Jurusan Manajemen Program Sarjana Universitas Diponegoro.
Andres, Carlos & Olaya Bonilla. 2012. Macroeconomic Determinants of the Non Performing Loans in Spain and Italy. (http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/tesis_olaya_carlos .pdf, diakses 25 November 2015)
Astrini, Km Suli, I Wayan Sawendra & I Ketut Suwarna. 2014. Pengaruh CAR, LDR, Dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2, diakses 2 Desember 2015.
Badar, Munib, Atiya Yasmin Javid & Shaheed Zulfiquar. 2013. Impact of Macro economic forces on Nonperforming loans an empirical study. Elixir International Journal (Online). (www.elixirpublishers.com, diakses 13 Oktober 2015)
Bank Indonesia, 12 November 1998, Surat Edaran Bank Indonesia: SK Direksi BI No.31/147/KEP/DIR.
Dendawijaya, Lukman. 2001. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Diyanti, Anin & Widyarti, Endang Tri. 2012. Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011. Diponegoro Journal of Management (Online), Vol. 1, No. 2, Pg. 290-299. (http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom, diakses 19 Oktober 2015)
Fahmi, Irham. 2015. Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Cetakan ketujuh. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haryati, Sri. 2009. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi. Jurnal Keuangan dan perbankan. Vol. 13, No. 2, Pg. 299-310, diakses 30 Desember 2015.
Hasibuhan, Malayu. 2001. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hasibuhan, Malayu. 2005. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Ismail. 2010. Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah. Jakarta: Kencana
Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: Grafindo Persada.
Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Kuncoro, Mudrajat. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi Ketiga. Penerbit: Erlangga.
Linda, Muthia Roza, Megawati & Deflinawati. 2015. Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang. Jurnal Pendidikan Ekonomi (Online), Vol.3, No.2. Pg 137-144, diakses 13 Oktober 2015)
Louzis, Dimitrios P, Angelos T Vouldis & Vasilios L Metaxas. 2010. Macroeconomic And Bank-Specifik Determinants Of Non-Performing Loans In Greece: A Comparative Study Of Mortagage, Business And Consumer Loan Portofolios. Economic Research Departement-Special Studies Division.(http://www.kemerburgaz.edu.tr/images/basi n/science.pdf, diakses 19 Oktober 2015)
Martono, dan Harjito, Agus. 2008. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonisia.
Murni, Asfia. 2006. Ekonomika Makro. Bandung: PT. Refika Aditama.
Murni, Asfia. 2009. Ekonomi Makro. Bandung: PT. Refika Aditama.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Rahmadani, Dianti. 2015. Analisis Terhadap Tingkat Kredit Macet (Non Performing Loans) Studi Pada Bank Umum Konvensional Periode 2010-2014. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Sukirno, Sadono. 2007. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Simorangkir. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Bogor: Ghalia Indonesia.
Soebagio, Hermawan. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Komersial. Tesis Dipublikasikan. Tesis Prodi Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Statistik Indonesia. Badan pusat statistik (Online), (www.bps.go.id), diakses 12 November 2015) Statistik perbankan Indonesia (online), www.bi.go.id, diakses 12 Oktober 2015)
Utari, G A Diah, Trinil Arimurti & Ina Nurmalia Kurniati. 2012. Pertumbuhan Kredit Optimal. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
Wardoyo, Paulus & Endang Rusdiyanti, 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Bank Perkreditan Rakyat Di Eks Karesidenan Semarang. J. Dinamika Sosbud (Online), Vol. 11, No. 2, Pg. 127-139
(http://journal.usm.ac.id/jurnal/dinamika-sosial-budaya/265/detail/, diakses 19 Oktober 2015)
Washington, Gitonga Kariuki. 2014. Effect Of Macroeconomic Variables On Credit Risk In The Kenyan Banking System. International Journal of Business and Commerce (Online), Vol. 3, No. 9, Pg. 01-26. (http://www.ijbcnet.com/3-9/IJBC-14-3903.pdf, diakses 19 Oktober 2015)
Yulita, Anatia. 2014. Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Tingkat Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia. Skripsi Dipublikasikan. Skripsi Jurusan Manajemen Program Sarjana Universitas Diponegoro.
Downloads
Published
2018-02-27
How to Cite
Rosita, M., & Musdholifah, M. (2018). Pengaruh Makroekonomi, Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio dan Pertumbuhan Kredit terhadap Non Performing Loan pada Bank Asing di Indonesia Periode 2013-2014. BISMA (Bisnis Dan Manajemen), 8(2), 124–143. https://doi.org/10.26740/bisma.v8n2.p124-143
Issue
Section
Articles
License
Copyright Notice.
The copyright of the received article once accepted for publication shall be assigned to the journal as the publisher of the journal. The intended copyright includes the right to publish the article in various forms (including reprints). The journal maintains the publishing rights to the published articles.
Abstract views: 833
,
PDF Downloads: 1224
