Pengaruh Pemilihan Presiden Indonesia 2019 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p34-42Keywords:
Presidential Election, Abnormal Return, Trading Volume ActivityAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji abnormal return dan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan sesudah pemilihan presiden Indonesia 2019. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ45. Teknik analisis data menggunakan uji beda parametrik Paired sample t-test dan uji beda Wilcoxon Signed Rank test. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity yang signifikan sebelum dan sesudah pemilihan presiden 2019.
Kata Kunci: Pemilihan Presiden; Abnormal Return; Trading Volume ActivityReferences
Ahmed, W. M. A. (2017). The Impact of Political Regime Changes on Stock Prices: The Case of Egypt (Vol. 12). https://doi.org/10.1108/IJoEM-12-2015-0258
Annisa, S. A. (2015). Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Pemilihan Umum Presiden RI Tahun 2014 pada Jakarta Islamic Index. Journal of Islamic Finance and Accounting, 4–6.
Budiman, A. (2015). Analisis Perbandingan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan 2014. Journal of Management Development, 5–12.
Fidel, A. (2019). Raksi Pasar Modal Indonesa Terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri. Retrieved from http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/52465%0A
Hartono, J. (2015). Studi Peristiwa (Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa) (1st ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Husnan, S. (2001). Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Hutami, R. N. (2015). Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Setelah Pemilihan Presiden Secara Langsung 9 Juli 2014. Diponegoro Journal of Accounting, 4(2), 1–10.
Imelda, I., Siregar, H., & Anggraeni, L. (2014). Abnormal Returns and Trading Volume in the Indonesian Stock Market in Relation to the Presidential Elections in 2004, 2009, and 2014. Bisnis & Birokrasi Journal, 21(2). https://doi.org/10.20476/jbb.v21i2.4319
Jogiyanto. (2017). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (11th ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Mahajan, S., & Singh, B. (2008). An Empirical Analysis of Stock Price - Volume Relationship in Indian Stock Market. The Journal of Business Perspective, 12(3).
Mazol, A. (2013). The Influence Of Election Cycles On Stock Market Fluctuations In Developing Countries. X, 1–21.
Obradović, S., & Tomić, N. (2017). The effect of presidential election in the USA on stock return flow – a study of a political event. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja , 30(1), 112–124. https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305802
Pamungkas, A., Suhadak, & Endang. (2015). Pengaruh Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014 terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity (Studi pada Perusahaan yang Tercatat sebagai Anggota Indeks Kompas 100). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 20(1), 1–9.
Rohwaningtias, R. (2015). Pengaruh Peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Abnormal Return di Bursa Efek Indonesia. 5–9. Retrieved from http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/920
Sahib, A. R. F. A. M. (2015). Analisis Perbedaan Reaksi Pasar Terhadap Peristiwa Politik pada Perusahaan dalam Lingkar Pengaruh Partai Golkar yang Terdaftar di BEI. Hassanudin Journal of Business Strategy, 1–4.
Susanti, A. (2015). Analisis Pengaruh Kemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Dalam PILPRES 2014 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada Kelompok Saham Indeks LQ45. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 3–9. Retrieved from http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/24689%0A
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi (Pertama). Yogyakarta: Kanisius.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. , (1995)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Abstract views: 173
,
PDF Downloads: 154
