Mean Squared Error Metode Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, dan Benktander dalam Prediksi Cadangan Klaim Asuransi Umum
Main Article Content
Abstract
Pada umumnya, cadangan klaim pada asuransi umum diprediksi dengan metode chain ladder yang dihitung berdasarkan pola dari klaim yang sudah dibayarkan. Metode lain yang sering digunakan juga adalah Bornhuetter-Ferguson yang dihitung berdasarkan pola klaim yang sudah dibayarkan dan premi. Pada penelitian ini, digunakan metode Benktander yang mengabungkan metode chain ladder dan metode Bornhuetter-Ferguson dengan kredibilitas optimal. Kredibilitas optimal diperoleh melalui minimum mean squared error dan variansi. Dengan demikian, diharapkan prediksi cadangan klaim dengan metode Benktander lebih akurat bagi perusahaan. Ketiga metode prediksi cadangan klaim tersebut dibandingkan berdasarkan mean squared error dan akan ditentukan metode terbaik dalam memprediksi cadangan klaim.
Article Details
References
[2] R. L. Bornhuetter & R. E. Ferguson, The actuary and IBNR. Proceedings of the Casualty Actuarial Society, Vol. LIX, pp. 181195, 1972.
[3] W. Hurlimann, Credible loss ratio claims reserves: the Benktander, Neuhaus and Mack Methods Revisited, ASTIN Bulletin, pp. 81-99, 2009.
[4] T. Mack, Distribution-free Calculation of the Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates. ASTIN Bulletin, Vol. 23, pp. 213-225, 1993.
[5] T. Mack, Credible Claims Reserves: The Benktander Method, ASTIN Bulletin, Vol. 30(2), pp. 333-347, 2000.
[6] M. Olofsson, Stochastic Loss Reserving Testing the new guidelines from the Australian Prudential Regulation Authority (APRA) on Swedish portfolio data using a Bootstrap simulation and the distribution-free method by Thomas Mack, Examensarbete, 2006.
[7] M. R. Shapland, & P. Xiao, CAS E-Forum, accessed in November 2017, http://www.casact.org/pubs/forum/16sforum/Shapland-Xiao-Industry-Data.xls.